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トレンドフォローのトレードで最も利益を出せるのは、暴落相場です。
暴落の時こそ最も強いトレンドが発生するからです。
わたしは1年間に"460万6930円"を稼ぎ出しました。
それも、何十回もの売買を繰り返すのではなくわずか4回のトレードでです。
通貨はユーロを10万通貨。それ以上のポジションを持つこともなくです。
ここでわたしのこの1年間のトレード結果を載せます。
EUR/JPY
| 日付 | 購入価格 | 決済価格 | 損益（スワップも含む） |
| 2007/12/8 | 161.79(売) | ||
| 2008/2/29 | 157.87 | +355,470 | |
| 2008/3/3 | 156.64(売) | ||
| 2008/3/14 | 157.71 | -144,800 | |
| 2008/5/1 | 161.10(売) | ||
| 2008/7/15 | 163.23 | -146,240 | |
| 2008/7/16 | 165.90(売) | ||
| 2008/11/12 | 119.51 | +4,542,550 |
このようなトレードはトレンドフォローでしか出来ません。
2006、2007年あたりから、ユーロが高くなりすぎているので、売ろうと考えていた人は多いはずです。
しかし、2007年の1月あたりで150円ほどで売ったとしても、その後170円まで上昇しています。
ほとんどの人が損切りを余儀なくされたはずです。
しかし、トレンドフォローならその心配はありません。
相場が動くのを待って仕掛けるからです。
もちろん常に相場の下落や上昇を捕らえられるわけではありません。
上の表でも2回のトレードは損益がマイナスになっています。
ただ、大きく損は出ていません。そこはシステムトレードの強みで、機械的にロスカットを行うからです。
そして、その後のトレードで下落トレンドをとらえ、大きな利益を出しています。
それでは、システムとそのバックテストソフトの説明をします。
なお、ここではわかり易さの点から、「上昇トレンドをとらえ、買いから入る方法」で説明します。
ブレイクアウト
とは過去の一定期間内の最高値(または最安値)を越えることです。
そして、その時にポジションを持つやり方のことも指します。
トレール注文
は一種の逆指値による決済方法で、値上がりした時に逆指値価格も引き上げられます。
つまり上がり続ける時にはそのまま持ち続け、下がり始めると自動的に決済してくれます。
この２つを使って、トレンド
に乗り、利益を可能な限り追求するシステムトレードが出来ます。
過去の一定期間内の最高値で逆指値注文を入れておき、その後、トレールの値幅を指定します。
トレードは上の図のようなイメージです。逆指値とトレール注文で指定しておけば、自動的に買い、決済してくれます。
ただ問題もあります。
逆指値をいくらにしておくか。
トレールの幅をいくらにしておくか。
これを決めるのが、結構難しいです。
わたしの経験からすると、トレールの幅を小さくしてしまい、利益が出る前に決済してしまうことが多かったです。
そこで、
そう思い作りました。
指定した期間で、過去何日間の高値をブレイクした時に買い、トレールの幅をいくらにすれば利益が最大になるかを計算してくれるソフトです。
計算するというのは、
５日間の高値をブレイクで買い、トレールを３円にする。
５日間の高値をブレイクで買い、トレールを3.5円にする。
６日間の高値をブレイクで買い、トレールを3.5円にする・・・・・・
というように、すべての条件での合計損益を出し、合計損益が最大のものを表示します。
人間がするには、大変な作業です。というより無理です。
そして、損益だけでなく、他にもたくさん検証することはあります。
プロフィットファクター、勝率
など、どのくらいの割合で利益が出るのかを調べなければなりません。
さらに、最大ドローダウン
も重要です。どのくらい損失が広がる恐れがあるのかを知っておかなければなりません。
このソフトはそれらの検証項目もすべて計算してくれます。
さらに、スプレッド、手数料、スワップポイント
も含めた損益を計算してくれます。
値動きだけで検証したければ、これらの項目の数値を０にすればいいだけです。
実際の画面はこんな感じです。
必要なデータをすべて入力したあと、「テスト開始」のボタンを押すと、バックテストを始めて、終わると結果を右下に表示します。
>
損益は１万通貨の場合を表示します。
さらに、「詳細」ボタンを押すとこのトレードの詳しい検証データが表示されます。
損益の推移を表したグラフと、詳しい検証結果が表示されます。
このバックテスト結果で取引する方法を説明します。
ブレイクする期間が「１６」になっているので、過去１６日間の最高値を探します。
「108.0599」になっているので、これを逆指値の値段にします。
トレールは「3.5」なので、これがトレールの値幅になります。
IFD（イフダン）注文
で、
買い建ての注文を逆指値で 108.06円以上になると、成行で買い。
決済の注文を逆指値で 104.56円以下になると、成行で売り。
を出します。
その後、決済の注文を訂正して、トレール注文とし、「3.5」のトレール幅を入力します。
なお、これはわたしが使っているオリックス証券でのやり方です。
他の証券会社では多少の違いはあるかもしれません。
以上、ざっと使い方を説明しました。
今回は、1999/1/4 からの全データで検証していますが、ご自分のトレードする期間に合わせて、バックテスト期間を設定してください。
このソフトを１,２０００円で販売します。
条件を最適化し、詳細な検証をしてくれるバックテストソフトです。他では手に入りません。
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なお、このソフトの動作には「.NET
Framework2.0」が必要です。
このページの左上から、為替データを取得するソフトと、
チャートを表示するソフトがダウンロードできます。
それらが動作するか確認してください。
動作しない場合は上のリンクから「.NET Framework2.0」を入手してインストールしてください。
このソフトには次のような特徴があります。
- システムの完成度が高い（多くのシステムでは、特に決済するルールが曖昧か、合理的な根拠がない）
- 条件を最適化してくれる機能と、詳細な検証データを算出する機能があります。
- スワップ、スプレッド、手数料を指定でき、実際の取引に近いバックテストを行える。
- 為替データをダウンロードすることが出来ます。（米ドル、ユーロ、ポンド、豪ドル、カナダドル、スイスフラン）
- ダウンロードできない通貨も、CSVファイルを用意出来ればバックテスト可能。
次のような失敗をした方にはとても有益なソフトです。
- レンジ相場の中で値動きに翻弄され、何度もやられてしまった。
- 底値で買ったと思ったが、さらに下がってしまった。
- 利益が出たので、すぐに売ってしまった。その後相場は上昇し続け、取れるはずの利益を取れなかった。
購入後は以下のサポートがあります。
- メールによる相談を受け付けます。（システムとソフトについての質問に限らせていただきます。投資はあくまで自己責任で行ってください）
- YahooファイナンスのWebクエリ変更時に、対応するダウンロードソフトを配布します。（このページの右上から最新のダウンロードソフトを取得できます。）
ダウンロード
このページの左上から無料で２つのソフトがダウンロードできます。
為替データを取得するソフトと、チャートを表示するソフトです。
チャートを表示するソフトをダウンロードすると、データを取得するソフトも含まれているので、２つともダウンロードする必要はありません。
為替データを取得するソフトは、ここで販売しているソフトで使用するものです。
これだけでは、役に立たないと思うかもしれませんが、為替の日足データをCSVファイルとして保存します。
これをコピーしてエクセルなどで開けます。
エクセルの関数やVBAを使ってご自分でバックテストを行うことも出来ます。（結構大変ですが）
おわりに
実は、この順張りブレイクアウト系のトレードはかなり有名です。
たとえば、カリスマ・トレーダー、リチャード・デニスとウィリアム・エックハートが教育した常勝投資軍団「タートルズ」。
ここで使われていた
手法が20日ブレイクアウトだと言われています。（タートルズの手法のすべてが公開されているわけではありません。実際は20日ブレイクアウトにフィルターなどを追加したものと推測されてます。）
ブレイクアウトは古典的ともいえる手法ですが、それだけにその実績が証明されています。ぜひ、皆さんも1度試してみてください。
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